Nowy sygnał sprzedaży wg OECD CLI a ergodyczność
Informowałem już w social mediach, a także w newsletterze, ale tym razem chciałbym szerzej opisać najnowszy sygnał: pierwszy od ponad 30 miesięcy sygnał sprzedaży wg indeksu dyfuzji OECD CLI. To…
strategie
Strategia 3S – taktyczna selekcja najsilniejszych sektorów
Kolejny wywiad! Tym razem z Arturem Wiśniewskim na portalu Stockbroker.pl – bardzo dziękuję za rozmowę, cieszę się, że temat inwestowania algorytmicznego zainteresował, mogłem sporo opowiedzieć. Wspominałem tam, że pracuję właśnie nad strategią inwestującą…
Ścieżka systematycznego inwestora
Niedawno miałem przyjemność porozmawiać z Szymonem Karasiem i Michałem Misiurą na łamach Bankiera na temat inwestowania systematycznego. Rozmawialiśmy o tym, czym różni się od podejścia dyskrecjonalnego w inwestowaniu. Powstał na…
Jak powstaje strategia typu Momentum? Przykład, krok po kroku
Zachęcony komentarzem jednego z komentujących na LinkedIn, na temat narzędzia Mapa Momentum spółek GPW, że po co to i na co to komu, skoro nie jest pełną strategią z jasnymi…
Strategia Uplift Momentum
Mam przyjemność opisać pierwszą nową strategię algorytmiczną, którą poznałem właśnie dzięki temu blogowi. Jak pisałem na początku, jednym z najważniejszych powodów dlaczego zacząłem pisać tego bloga, jest chęć zbudowania społeczności…
Analiza wskazań „Barometru gospodarczego” F-Trust
Będąc z wykształcenia fizykiem, nie mogę się oprzeć za każdym razem, kiedy natykam się na kolejne narzędzie rynkowe o nazwie zaczerpniętej właśnie z fizyki. Takich narzędzi nie brakuje. Zazwyczaj są to wskaźniki…
Strategia TAA: Global Growth Cycle Enhanced
W niedawnym wpisie wprowadziłem strategie typu Taktycznej Alokacji Aktywów (TAA) i przedstawiłem najbardziej podstawową z nich: Dual Momentum, czasem znaną jako Global Equities Momentum. Teraz czas na jej rozszerzenie. Będzie…
Taktyczna Alokacja Aktywów: Dual Momentum
Jedną z głównych gałęzi strategii algorytmicznych są tzw. strategie Taktycznej Alokacji Aktywów. To strategie, które przeważnie handlują raz w miesiącu (sygnały generowane zazwyczaj na koniec minionego miesiąca), miksują akcje i…
Inwestowanie, losowość i iluzja kontroli
Bardzo fajny temat porusza dziś Bloomberg w swoim artykule, Why It’s Harder to Tell Gambling From Investing Nowadays. Wiele rozmów ludzi w branży inwestycyjnej skupia się na tym co jest przyczyną…
Gdzie żyją strategie?
Po stworzeniu tydzień temu narzędzia Mapa wyników funduszy, i krótkim tekście o motywacji za jego stworzeniem, dziś czas na analizę i wnioski, jakie można z niego wyciągnąć. Układ odniesienia Na…
Mapa wyników – motywacja
Dlaczego zaczynam od wizualizacji wyników TFI, skoro blog nazywa się Inwestowanie Algorytmiczne? Bardzo dobre pytanie! W rodzimej branży TFI zastosowanie algorytmów inwestycyjnych jest obecnie ograniczone. Dominuje podejście dyskrecjonalne, czyli takie…
Nowe narzędzie – Mapa wyników TFI
Stworzyłem nowe narzędzie w Chart.js / HTML, po poprzedniej mapie momentum i mapie aktywów TFI, tym razem Mapa wyników funduszy TFI. Zapraszam do działu Narzędzia. → Mapa wyników funduszy TFI…